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https://hdl.handle.net/10316/31708
Title: | Estacionaridade forte em modelos ARMAX | Authors: | Alho, Hélio Joaquim Baptista | Orientador: | Mendes, Maria da Graça Santos Temido Neves Martins, Cristina Maria Tavares |
Keywords: | Modelo ARMAX; Estacionaridade forte; ARMAX model; Strong stationarity | Issue Date: | Jun-2015 | metadata.degois.publication.location: | Coimbra | Abstract: | Neste tabalho estudamos um modelo auto-regressivo de máximos (ARMAX).
Depois de estudadas as propriedades distribucionais básicas é estabelecida
uma condição necessária e suficiente para a estacionaridade
forte do modelo. Sob tal condição é caratecterizada a classe das distribui
ções estacionárias do modelo. In this work a max autoregressive model (ARMAX) is studied. After the study of the basic distributional properties we establish a necessary and suficient condition for the strong stationarity of the model. Under this condition, the class of its stationary distributions is characterized. |
Description: | Dissertação de Mestrado em Matemática, área de Especialização em Estatística, Optimização e Matemática Financeira, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | URI: | https://hdl.handle.net/10316/31708 | Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Matemática - Teses de Mestrado |
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