Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10316/31708
Title: Estacionaridade forte em modelos ARMAX
Authors: Alho, Hélio Joaquim Baptista 
Orientador: Mendes, Maria da Graça Santos Temido Neves
Martins, Cristina Maria Tavares
Keywords: Modelo ARMAX; Estacionaridade forte; ARMAX model; Strong stationarity
Issue Date: Jun-2015
metadata.degois.publication.location: Coimbra
Abstract: Neste tabalho estudamos um modelo auto-regressivo de máximos (ARMAX). Depois de estudadas as propriedades distribucionais básicas é estabelecida uma condição necessária e suficiente para a estacionaridade forte do modelo. Sob tal condição é caratecterizada a classe das distribui ções estacionárias do modelo.
In this work a max autoregressive model (ARMAX) is studied. After the study of the basic distributional properties we establish a necessary and suficient condition for the strong stationarity of the model. Under this condition, the class of its stationary distributions is characterized.
Description: Dissertação de Mestrado em Matemática, área de Especialização em Estatística, Optimização e Matemática Financeira, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
URI: https://hdl.handle.net/10316/31708
Rights: openAccess
Appears in Collections:UC - Dissertações de Mestrado
FCTUC Matemática - Teses de Mestrado

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Tese_HelioBatistaAlho.pdf583.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

520
checked on Nov 6, 2024

Download(s)

126
checked on Nov 6, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.